py2exe позволяет упаковать, сконвертировать программу на python в exe файл (ну, точнее, exe и еще кучку других). Зачем оно все надо? Ну, далеко не у всех пользователей windows установлен интерпретатор python с нужными библиотеками. А вот упакованная программа в идеале должна запуститься на любой windows-машине.